每日焦点!银保监会、央行重磅新规!中国版“巴塞尔协议”要来了…
银保监会、中国人民银行2月18日就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)公开征求意见,相较现行的《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《资本办法》),《办法》重点修订内容包括:
1、构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。
2、全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。
(资料图片)
3、要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。
4、强化监督检查,优化压力测试的应用,用好用活第二支柱,进一步提升监管有效性。
5、提高信息披露标准,引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束。
招联首席研究员董希淼认为,《办法》是对我国商业银行资本监管办法的全面修订,正式实施后,将有助于提升银行风险管理水平,保持银行体系稳健性,更好防范金融风险;同时推动银行提升服务实体经济能力,特别是降低地方政府债券和优质企业的资本占用等,实际作用较大。此外,在全面注册制改革正式落地背景下,更好支持银行通过资本市场融资,丰富资本补充形式,拓宽资本补充渠道,倒逼并激励我国资本市场发育,提高直接融资比例。
差异化监管,降低中小银行合规成本
“资本是商业银行抵御各类风险的重要屏障,是服务实体经济的重要基础。资本管理是商业银行的基础制度和金融监管的关键抓手之一”,董希淼指出。
2012年6月,原中国银监会公布《资本办法》,确立了我国商业银行资本监管制度。银保监会有关部门负责人指出,《资本办法》实施十年来,在商业银行提升风险管理水平,优化服务实体经济质效等方面发挥了重要作用,也为我国金融进一步对外开放创造了有利条件。
近年来,随着经济金融形势和商业银行业务模式的变化,《资本办法》实施过程中遇到一些新问题,如对部分债权的风险权重较为单一,未充分反映风险实质;未充分体现差异化监管思路,对中小银行要求过高等。
同时,从国际监管制度来看,巴塞尔委员会2017年发布了《巴塞尔协议III:后危机改革最终方案》,作为全球资本监管最低标准,要求各成员按期实施。
“银保监会立足于我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,对《资本办法》进行修订,有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度,引导银行更好服务实体经济”,上述负责人指出。
此次修订最突出的变化在于“差异化监管”。《办法》按照银行间的业务规模和风险差异,划分为三个档次银行,匹配不同的资本监管方案。其中,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则;资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三档主要是规模小于100亿元的商业银行,进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。
农业银行总行风险管理部总经理田继敏表示,实施差异化资本监管,“一方面有利于促进大中型银行提高风险计量的精细化水平,另一方面也在不降低资本监管要求的前提下,适度减轻了小型银行的资本计量负担,更加契合小型银行的业务实际。”
从粗放到精细
浦发银行风险业务总监兼风险管理部总经理张宝全表示,监管规制修订全面提升了商业银行资本计量对风险的敏感性,“新规调整了部分风险敞口权重确定逻辑,有区分的风险权重设定客观体现了各类资产和业务的风险特征,提高风险计量敏感度。”
以信用风险为例,《办法》大幅修订了信用风险权重法,并完善了信用风险内评法。田继敏指出,修订之后的信用风险权重法有两个重要变化,一是调整了风险暴露分类,二是细化了风险权重的档次划分。举例来说,《办法》对中小企业单列了风险暴露类别和风险权重,将有利于降低中小企业信贷成本,支持中小企业发展。
而信用风险内评法,则主要有三方面变化,一是进一步规范了内评法的实施范围,较之前更加科学合理;二是完善了相关风险参数;三是进一步强化了内部数据使用、模型开发等方面的监管要求。“总体来看,实施新的内评法规则,有利于促进我国大型银行进一步提升风险计量和管理能力。”田继敏说。
张宝全认为,诸如“根据资本充足水平,对商业银行进行标准信用风险等级评估,动态调整风险权重”等监管规则的变革,将极大程度改变银行粗放经营模式,促进银行精细化管理及计量水平。
此外,在市场风险方面,《办法》规定,内模法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。中国银行总行风险管理部总经理史炜指出,市场风险计量规则的全面落地实施,将切实提升银行市场风险管理水平,不仅有效保障了银行业务的健康持续发展,更强化了银行应对市场风险及外溢性风险的管理能力,对于防范系统性金融风险、维护金融稳定具有重大意义。
增进银行与市场参与者沟通交流
此次修订还大幅提高了商业银行的信息披露标准和要求,增强了风险信息的透明度。银保监会有关部门负责人介绍,《办法》建立了覆盖各类风险信息的差异化信息披露体系,具体来看,第一档银行要求披露全套报表,包括70张披露报表模板,详细规定了披露格式、内容、频率、方式和质量控制等要求,提高信息披露的数据颗粒度要求,提升风险信息透明度和市场约束力。第二档银行适用简化的披露要求,披露风险加权资产、资本构成、资本充足率、杠杆率等8张报表。第三档银行仅需披露资本充足率、资本构成等2张报表。
田继敏认为,新的信息披露要求有助于增进银行与市场参与者的沟通交流,增强银行合规经营的内生动力,形成自我约束和市场监督的双效机制,推动商业银行长期稳健发展。
单家银行资本充足率将小幅变化
早在2017年《巴塞尔协议III》发布后,国内商业银行就在为对接国际标准而进行讨论和准备,2021年4月,银保监会要求国内主要银行提前做好实施安排,据记者了解,多家银行明确表示,已在前期提早谋划,开展了新规落地的实施准备工作。
田继敏透露,结合前期测算及同业交流情况,实施新规后,预计商业银行资本充足水平将总体保持稳定。对于大型银行而言,预计风险加权资产可能有所下降。总体来看,将有利于大型银行准确计量风险、加强风险管理。
银保监会有关部门负责人同样表示,测算显示,实施《办法》后,银行业资本充足水平总体稳定,未出现大幅波动,单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。
“为给我国商业银行预留充足的实施准备时间,并保持我国实施进度与国际成员基本同步,修订后的《资本办法》拟定于2024年1月1日起正式实施。”该负责人指出。
不过,董希淼提醒,应充分考虑全球和国内系统重要性银行附加资本、杠杆率要求以及逆周期资本附加要求等因素,尽量降低叠加监管要求给银行业带来的冲击。同时,加快建立商业银行资本补充长效机制,一方银行需要内外源相结合持续补充资本,尽快落实和满足新规要求;另一方面,金融管理部门要加强协调,统筹配合,继续加强对银行补充资本的支持力度。
责编:万健祎
校对:赵燕
证券时报“消费企业赋能计划”启动!这份调查问卷很重要,就等你来!
为进一步摸底消费行业最新动态,证券时报发起《2023年国内消费行业企业调查问卷》。相关消费企业负责人可以直接点击问卷进行回复,也可以通过证券时报官网,或者通过点击下方图片进行回复。
版权声明
证券时报各平台所有原创内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。
- 每日焦点!银保监会、央行重磅新规!中国版“巴塞尔协议”要来了…(2023-02-19 06:04:53)
- 【全球热闻】银行存款“暂停定存三年期”的了!(2023-02-19 05:54:05)
- 两部门:拟将银行划分为三个档次 匹配不同资本监管方案(2023-02-19 05:49:58)
- 每日资讯:构建万亿级产业发展基金群!广州成立2000亿母基金,半导体、新能源等迎利好(2023-02-19 05:49:39)
- nokia是什么牌子_nokia e81(2023-02-19 02:07:53)
- 今日讯!豪掷3万压岁钱去理财?这个小学生上热搜(2023-02-18 23:03:17)
- 天津市与中国工商银行签署全面战略合作协议(2023-02-18 22:49:00)
- 百事通!娄底经开区召开银行业金融机构座谈会(2023-02-18 22:41:33)
- 即时焦点:所谓交易系统打造,无外乎解决以下问题而已!(2023-02-18 22:54:49)
- 豆类种子发芽与玉米种子发芽有何区别?(2023-02-18 22:00:37)
- 世界观速讯丨【快讯】穆迪表示Nubank是金融科技公司的例外;巴西新的财政规则可能为利率下降打开空间;巴西2021年死亡人数创历史新高(2023-02-18 21:49:11)
- 天天微速讯:外媒:乐购或出售其银行业务,账面价值超10亿英镑(2023-02-18 22:05:45)
- 甘肃1月份新增贷款517亿元 信贷投放实现“开门红”(2023-02-18 21:41:41)
- 世界微头条丨都说铂金包理财,真正的理财单品是这些(2023-02-18 21:58:50)
- 天天快资讯丨明年起银行将实行修订版资本管理办法 三档划分匹配不同监管方案(2023-02-18 20:44:02)
- 前沿资讯!印钞机已经热到滚烫?不炒股,不买房,三年后财富还值多少?(2023-02-18 20:54:55)
- 世界看热讯:两部门:拟设置72.5%的风险加权资产永久底线(2023-02-18 20:43:09)
- 世界最资讯丨五家银行领罚近3.9亿 事涉融资平台、小微贷款问题(2023-02-18 20:42:25)
- 当前消息!【原创热评】211毕业生5年存款仅5000元,如何看待“高开低走”的人生?(2023-02-18 19:58:21)
- 选择提前还房贷还是购买增额终身寿险?(2023-02-18 19:53:52)
- 天天新消息丨河南一银行5个窗口仅开放1个 银行柜台窗口为何普遍减少?记者调查(2023-02-18 19:59:48)
- 天天观热点:如何在室内种植小麦(2023-02-18 19:01:54)
- 【天天聚看点】最新“中国版巴塞尔协议”来了!商业银行资本管理办法新规征求意见,修订了哪些内容?(2023-02-18 18:57:48)
- 40万字!商业银行资本监管办法全面修订,差异化监管划分三档(2023-02-18 18:56:43)
- 天天观察:建行广西分行与崇左中院举行智慧法务工作座谈会【崇法2023-33期】(2023-02-18 18:50:21)
- 【天天时快讯】中国版巴塞尔协议将于2024年正式实施 对银行业影响几何?(2023-02-18 18:49:43)
- 环球热文:常熟银行:2月17日接受机构调研,东海证券参与(2023-02-18 17:58:30)
- 稠州银行1.55亿股权两次流拍后变卖,不良率上升三大股东成老赖(2023-02-18 17:46:19)
- 贷款去炒股的人最后都是什么下场?(2023-02-18 17:43:24)
- 天天速看:银保监会央行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》征求意见(2023-02-18 17:42:53)
-
甘肃1月份新增贷款517亿元 信贷投放实现“
今天,记者从中国人民银行兰州中心支行获悉,截至1月末,全省贷款余额25907亿元,增长6...
-
世界微头条丨都说铂金包理财,真正的理财单
要说疫情其间还有什么东西能撬开大家钱包,黄金应该能算一个。上周末我刚看新闻说周大...
-
天天快资讯丨明年起银行将实行修订版资本管
新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险...
-
前沿资讯!印钞机已经热到滚烫?不炒股,不
有人说,我们终于醒悟,不买房,不理财,不炒股,不消费,开始拼命存款了。以为,这样...
-
世界看热讯:两部门:拟设置72.5%的风险加
中证网讯(记者赵白执南)银保监会网站2月18日消息,银保监会、人民银行有关部门负责人...
-
世界最资讯丨五家银行领罚近3.9亿 事涉融
经济观察网记者万敏2月17日晚间,银保监会网站更新了多条监管处罚信息,涉及中行、建行...
-
当前消息!【原创热评】211毕业生5年存款仅
视频中的这两位211毕业生的人生轨迹,确实让人感到一些唏嘘和惋惜。不过,笔者认为我们...
-
选择提前还房贷还是购买增额终身寿险?
探讨一个问题:假如手上有30万的闲钱,有以下两种计划,你选哪一种?1 提前还房贷2 ...
-
天天新消息丨河南一银行5个窗口仅开放1个
央广网北京2月18日消息(记者汪宁)“银行工作人员5点下班却提前20分停止办业务”“5个...
-
天天观热点:如何在室内种植小麦
你需要的东西生小麦浆果大碗滤器塑料托盘多孔材料塑料纸虽然你不能在室内种植小麦浆果...
- 滚动
- 综合
- 房产