古扎拉蒂计量经济学基础第5版题库及详解资料！

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古扎拉蒂《计量经济学基础》（第5版）精讲【教材精讲＋考研真题串讲】

古扎拉蒂《计量经济学基础》（第5版）课后习题详解

部分摘录：

根据德宾-沃森d统计量，你怎样区分“纯粹”自相关和设定偏误

答：可以将X的二次项或者更高项引入模型之后，并计算新得到的d值，如果新得到的d值不再存在自相关的证据，则说明是设定偏误，否则则是“纯粹”的自相关。

在什么情况下以下各种估计一阶自相关系数p的方法是合适的：a.一阶差分回归。b.移动平均回归。c.瑟尔-纳加变换。d.科克伦-奥克特迭代程序。e.希尔德雷思-卢搜寻程序。f.德宾两步法。

答：给定AR（1）模式：a.在p接近1时适合使用一阶差分回归法。b.若p约等于-1，则适合使用移动平均回归法。c.若回归元的一阶差分和二阶差分与变量本身的变化范围相比较小，则适合使用瑟尔-纳加变换。d.若RSS收敛，则适合使用C-0程序。e.通过微调搜寻程序，可以简单的处理存在不止一个局部最小值的问题，可以使用希尔德雷思-卢搜寻程序。f.若从滞后Y变量的系数估计出来的p值约等于滞后X变量的系数与X变量的系数之比（注意系数的符号），则适合使用德宾两步法。

判断下面的陈述是对还是错，给出你的理由。a.即使假定误差项是正态分布的，非线性最小二乘回归中的统计推断也不能建立在通常的t，F和检验的基础之上。b.判定系数（R2）在非线性回归模型中不是一个特别有意义的数字。

答：a.对。因为在非线性最小二乘回归中，在有限样本或小样本前提下，非线性最小二乘估计量不是正态分布的，也不是无偏的，而且方差也不是最小的。因为不能根据所估计的残差来求出误差方差的无偏估计值，因此不能够使用t，F和x检验来进行统计推断。b.对。残差的总和不一定为零，ESS和RSS的总和不一定等于TSS。因此R2=ESS/TSS对于非线性回归模型而言并不是一个特别有意义的数字。

横截面数据、时间应列数据和面板数据的特点是什么

答：在横截面数据中，获取若干微观个体在同一时点的信息，通常假定这种数据基于随机样本而收集。在时间序列数据中，得到一个微观个体在一段时期内的信息。面板数据则提供若干微观个体在几个不同时期内的信息，因而兼具横截面数据和时间序列数据的特征。

固定效应模型表示什么意思？既然面板数据同时有时间和空间两个维度，那么FEM是怎群考虑这两个维度的？答：在一个固定效应模型（FEM）中，允许每个微观个体都可以由其自己的截距来表示，但这个截距在不同时期保持不变。通过引入横截面虚拟变量和时间虚拟变量，可以同时允许出现时间维和空间维。

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